浅析数据挖掘在金融欺诈检测中的应用

减小字体 增大字体 作者:李晓妹  来源:www.zhonghualunwen.com  发布时间:2012-09-13 15:27:53

二、金融欺诈的基本概念及其分类

欺诈行为是当前社会中广泛关注的一个课题,在牛津词典中欺诈被定义为:使用非正当的手段获得非正义的利益。而金融欺诈行为的定义是多样的。一种说法是,金融欺诈就是利用金融产品规则上的漏洞获取不正当利益的行为。也可以说,凡是在金融市场以谋取自身利益为目的,对他人或组织造成利益损失的不正当行为,都是金融欺诈行为。

金融欺诈行为可以以多种形式呈现,按照其涉及的金融产品有:贷款欺诈、存款欺诈、票据欺诈、银行卡欺诈、证券欺诈和保险欺诈等;从欺诈行为的来源分,可以分为外部欺诈和内部欺诈两类;按欺诈手段,可以分为以下三种类型。

一是利用银行交易系统,进行非法侵入或违规操作,从而谋取不正当利益。银行卡欺诈、身份窃取以及大量的银行内部违规操作等都属于这种类型。典型的有业务流程欺诈,即利用业务流程上的漏洞获来取利益的欺诈行为。这种欺诈行为一般都可以在金融机构的交易数据库找到信息。所以一旦发现异常,对交易者的定位是很迅速的。更进一步,通过数据挖掘技术我们能提前锁定那些潜在的欺诈行为。

二是提供虚假承诺或虚假信用保证资料进行欺诈。大多数投融资欺诈都属于这种类型。欺诈者常以高利润投资为诱饵,不断获取投资者输入的一种金融欺诈手段。著名的“庞氏骗局”就是这种欺诈行为的典型代表。近年来比较有名的一个此类欺诈就是麦道夫的“庞氏骗局”。其投资者即受害者包括奥地利银行、瑞士银行、汇丰银行、通用对冲基金Tremont公司等知名银行和基金。麦道夫的庞氏骗局其实早在上世纪90年代就已经开始,但是直到2008年金融危机才被识破。

三是隐瞒重要信息,人为制造信息不对称进行欺诈。在证券市场中,大量的内幕交易、在衍生产品推销过程中故意隐藏其风险性以及运用各种手段操控证券市场以期套利等,都属于这种类型的欺诈行为。2007年,由美国次级抵押贷款市场所引发次贷危机,并迅速向全世界扩散,最终导致全球金融危机爆发。这其中有大量利用信息不对称进行的欺诈行为。各国在合作对抗危机同时,对金融市场的安全和稳定也越来越重视。人们开始注意到这次金融危机的根源,其实可以归结为金融

[1] [2] [3]  下一页

Tags:应用

作者:李晓妹
  • 好的评价 如果您觉得此文章好,就请您
      0%(0)
  • 差的评价 如果您觉得此文章差,就请您
      0%(0)

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分) 查看完整评论